捕捉科創板事件性機會 多只ETF規模及活躍度激增

    2019-07-25 11:23 | 來源:上海證券報 | 作者:何漪 | [科創板] 字號變大| 字號變小


    科創板盛宴點燃市場交易熱情,多只ETF基金單日換手率大增。與此同時,資金通過ETF基金快速套利,短短兩個交易日,包括國泰CES半導體行業ETF、南方中證1000ETF在內的多只ETF基金規模出現大幅波動。

            業內人士表示,近日,部分投資者看中科創板事件性機會,快進快出完成一波炒作;另一方面,資金把握ETF場內價格與IOPV(基金份額參考凈值)的差異,尋找套利空間,帶動了ETF基金活躍度。

    多只ETF基金份額大幅波動

            資金盯上了科創板帶來的投資機會,快進快出ETF基金完成一波熱炒。Choice數據顯示,7月22日,南方中證1000ETF基金份額較前一個交易日增長了56.84%,份額單日增長2.19億份;國泰CES半導體行業ETF增長了0.98億份,基金份額日增42.49%。還有華夏上證醫藥衛生ETF、廣發中證100交易型ETF等5只ETF基金的基金份額日增超過10%。

            而在7月23日,資金疑似退出上述基金。數據顯示,南方中證1000ETF、國泰CES半導體行業ETF兩只基金份額較上一個交易日減少了23.29%、26.78%,基金份額回落到4.62億份、2.41億份。此外,華夏上證醫藥衛生ETF、廣發中證100ETF等5只ETF基金的份額均減少了10%。

            深圳一位指數基金經理表示,資金捕捉到了科創板上市的事件性機會,短期內申購贖回ETF基金。“獲配科創板市值較大的ETF基金,容易吸引資金涌入。”

            南方中證1000ETF獲配了中國通號、西部超導等14只科創板新股,獲配市值達到682.57萬元;國泰CES半導體行業ETF獲配了中微公司、沃爾德等16只科創板新股,獲配市值達592.73萬元;華夏上證醫藥衛生ETF獲配了15只科創板新股,獲配市值達125.92萬元;廣發中證100ETF獲配了7只科創板新股,獲配市值達322.9萬元。

            按照7月19日數據統計顯示,南方中證1000ETF、國泰CES半導體行業ETF獲配市值占比較高,達到2.8%、2.46%,華夏上證醫藥衛生ETF獲配市值占比達到1.29%。

    ETF基金現高換手率

            大量資金涌入,帶動了ETF基金活躍度。數據顯示,7月22日,國泰CES半導體行業ETF單日成交額達到2.6億元,換手率高達109.07%;南方中證1000ETF成交額1.81億元,換手率達75.1%。此外,換手率超過50%的ETF還有華夏上證醫藥衛生ETF、華夏消費ETF等。

            上述ETF基金7月22日換手率遠超今年以來的日均換手率。數據顯示,國泰CES半導體行業ETF、南方中證1000ETF、華夏上證醫藥衛生ETF、華夏消費ETF日均換手率分別為20.05%、7.83%、3.19%和0.88%。

            業內人士表示,這一方面顯示了資金看好科創板行情表現;另一方面,7月22日ETF場內價格低于基金凈值,帶來二級市場買入套利機會。

            一位量化指數基金經理表示,IOPV是ETF基金的基金份額參考凈值,根據ETF跟蹤指數的一籃子組合證券計算估值。由于ETF基金參與科創板打新,IOPV無法完全反映ETF科創板打新收益。當ETF場內價格、IOPV存在差異時,形成了ETF基金的套利空間。

            他補充道,當日IOPV未能反映ETF價值是正常的,隨著科創板打新未來回歸常態化,差異或將逐漸降低。

            事實上,7月23日ETF基金場內活躍度已有回落趨勢。數據顯示,當日國泰CES半導體行業ETF、南方中證1000ETF、華夏上證醫藥衛生ETF、華夏消費ETF換手率為34.81%、34.78%、14.49%和7.44%。

    電鰻快報


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